Сравнение IEDL.L с EUMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L).
IEDL.L и EUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEDL.L и EUMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDL.L и EUMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 4.56% | 35.00% | 10.46% | 13.50% | -3.75% | 26.71% | -8.76% | 21.78% | -12.14% |
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 3.31% | 22.51% | 9.04% | 14.18% | -18.40% | 21.41% | 3.99% | 30.14% | -12.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDL.L показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у EUMD.L с доходностью 3.31%.
IEDL.L
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
EUMD.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDL.L и EUMD.L
IEDL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEDL.L vs. EUMD.L — Ранг доходности на риск
IEDL.L
EUMD.L
Сравнение IEDL.L c EUMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDL.L | EUMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.73 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.10 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 8.33 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDL.L | EUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEDL.L и EUMD.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDL.L и EUMD.L
Дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как EUMD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.29% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEDL.L и EUMD.L
Максимальная просадка IEDL.L за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки EUMD.L в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDL.L и EUMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDL.L | EUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -37.48% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -11.02% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -29.29% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.47% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.89% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.39% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDL.L и EUMD.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IEDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDL.L | EUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.70% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.78% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 14.51% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.18% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 16.28% | +1.71% |