PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEDI с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с XLYI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у XLYI с доходностью -1.01%.

IEDI

1 день
-1.05%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-4.95%
С начала года
0.76%
1 год
1.90%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—

XLYI

1 день
-1.08%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-3.40%
С начала года
-1.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и XLYI

2026 (YTD)2025
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.76%-0.44%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.01%5.63%

Correlation

The correlation between IEDI and XLYI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов IEDI и XLYI

Секторы
IEDI
XLYI

Потребительский циклический сектор

63.1%

-

Потребительский защитный сектор

23.3%

-

Промышленность

3.7%

-

Технологии

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

2.0%
99.2%

Недвижимость

0.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IEDI
63.1%
XLYI

-

Потребительский защитный сектор

IEDI
23.3%
XLYI

-

Промышленность

IEDI
3.7%
XLYI

-

Технологии

IEDI
3.3%
XLYI

-

Коммуникационные услуги

IEDI
3.0%
XLYI

-

Финансовые услуги

IEDI
2.0%
XLYI
99.2%

Недвижимость

IEDI
0.5%
XLYI

-

Здравоохранение

IEDI
0.2%
XLYI

-

Энергетика

IEDI
0.1%
XLYI

-

Сырьевые материалы

IEDI

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

IEDI

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с IYCIEDI с XLYIEDI с VDC
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM

Доходность на риск

IEDI vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEDIXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

—

—

IEDI vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDI и XLYI

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-12.32%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-4.54%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.16%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и XLYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.66%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

15.66%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

15.66%

+3.73%

Сравнение комиссий IEDI и XLYI

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLYI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и XLYI

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности XLYI в 14.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.95%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.90%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and XLYI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.

XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 0.95% for IEDI.

IEDI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.35% for XLYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор