Сравнение IEDI с GXPD
IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. IEDI is actively managed, while GXPD is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -0.87%.
IEDI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEDI и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.90% | -0.93% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
Correlation
The correlation between IEDI and GXPD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDI vs. GXPD — Ранг доходности на риск
IEDI
GXPD
Сравнение IEDI c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и GXPD
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDI | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -16.61% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.48% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.27% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDI | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 20.01% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.01% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 20.01% | -0.56% |
Сравнение комиссий IEDI и GXPD
IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и GXPD
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности GXPD в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.99% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
IEDI and GXPD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IEDI.
IEDI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.19% for GXPD.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для IEDI и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор