Сравнение IEDI с BJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).
IEDI и BJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и BJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и BJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | -14.16% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у BJK с доходностью -14.16%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
BJK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и BJK
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BJK в 0.66%.
Доходность на риск
IEDI vs. BJK — Ранг доходности на риск
IEDI
BJK
Сравнение IEDI c BJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | BJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.17 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.10 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.12 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -0.28 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.27 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.06 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и BJK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и BJK
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BJK в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | 3.89% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и BJK
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки BJK в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и BJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -71.12% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -26.40% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -43.48% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -32.61% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -24.48% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 11.22% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и BJK
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.24% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 13.25% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 21.82% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 24.48% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 25.03% | -5.52% |