Сравнение IEDAX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | -0.04% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.99% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
TILVX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и TILVX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
IEDAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
IEDAX
TILVX
Сравнение IEDAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.36 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.07 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.05 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и TILVX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности TILVX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.96% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и TILVX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -60.05% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.79% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -19.00% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -40.15% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -6.80% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -8.32% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.49% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и TILVX
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.65% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.11% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.66% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.79% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.64% | +1.15% |