PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с IHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с IHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и IHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и IHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-5.90%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		7.91%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у IHD с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IHD по среднегодовой доходности: 11.18% против 10.04% соответственно.

IEDAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.15%
1 год
2.54%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.18%

IHD

1 день
3.74%
1 месяц
-5.33%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.76%
1 год
40.47%
3 года*
21.75%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IGD
Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с VYCAXIHD с SSKEXIHD с GQGPXIHD с BEMIXIHD с EFEIXIHD с FCEEX

Сравнение комиссий IEDAX и IHD

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IHD в 0.01%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

IEDAX vs. IHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c IHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXIHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.14

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.67

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

3.28

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

12.03

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. IHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IHD равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и IHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXIHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.14

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.17

+0.28

Корреляция

Корреляция между IEDAX и IHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и IHD

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности IHD в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.53%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		10.74%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и IHD

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, примерно равная максимальной просадке IHD в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IHD.

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXIHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-48.76%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.50%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-36.13%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-42.81%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-6.52%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-18.16%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.43%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и IHD

Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 3.89%, в то время как у Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXIHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

9.66%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

14.00%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

19.04%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.65%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.40%

-0.61%