PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDAX с BUFBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IEDAX returned 12.43%/yr vs 10.00%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IEDAX charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 12.43% против 10.00% соответственно.

IEDAX

1 день
0.81%
1 месяц
5.65%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.16%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.43%

BUFBX

1 день
0.57%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.83%
6 месяцев
12.77%
1 год
19.88%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDAX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.93%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.83%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between IEDAX and BUFBX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.86

Over the past year, the correlation between IEDAX and BUFBX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с FXAIXIEDAX с IGD
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

IEDAX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.28

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.24

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

7.18

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

17.54

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFBX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.28

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и BUFBX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDAXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-39.78%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-2.83%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-12.85%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-14.67%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-35.51%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-4.72%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.16%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и BUFBX

Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDAXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.06%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

6.61%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

8.93%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.40%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

15.60%

+3.22%

Сравнение комиссий IEDAX и BUFBX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и BUFBX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности BUFBX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.99%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.33%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Часто задаваемые вопросы

IEDAX and BUFBX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDAX has higher volatility (3.22%) compared to BUFBX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IEDAX dropped -47.31% vs BUFBX's -39.78%.

BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDAX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор