PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEAC.AS с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEAC.AS с META

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IEAC.AS (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEAC.AS returned 0.62%/yr vs 17.84%/yr for META. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEAC.AS и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEAC.AS торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEAC.AS показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции IEAC.AS уступали акциям META по среднегодовой доходности: 0.62% против 17.84% соответственно.

IEAC.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-1.58%
С начала года
-1.24%
1 год
-0.58%
3 года*
3.75%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.62%
Всё время*
1.92%

META

1 день
-0.27%
1 месяц
12.07%
6 месяцев
9.73%
С начала года
0.61%
1 год
-7.14%
3 года*
29.12%
5 лет*
13.80%
10 лет*
17.84%
Всё время*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEAC.AS и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		-1.24%3.05%4.40%7.74%-13.63%-1.02%2.55%6.29%-1.52%2.20%
META
Meta Platforms, Inc.		0.61%-0.33%77.01%185.31%-62.00%32.34%22.12%60.11%-22.22%34.53%

Correlation

The correlation between IEAC.AS and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с IEAC.AS:
IEAC.AS с VECA.DEIEAC.AS с LQDIEAC.AS с KORPIEAC.AS с AYEM.DEIEAC.AS с SEUC.LIEAC.AS с SHYG.LIEAC.AS с SWDA.L
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

IEAC.AS vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEAC.AS
Ранг доходности на риск IEAC.AS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAC.AS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAC.AS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAC.AS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAC.AS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAC.AS: 77
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEAC.AS c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEAC.ASMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.19

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.00

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.22

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.41

-0.29

IEAC.AS vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEAC.AS на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEAC.AS и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEAC.AS и META

Максимальная просадка IEAC.AS за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.AS и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEAC.ASMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-71.76%

+54.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-32.44%

+29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-39.99%

+37.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-71.76%

+54.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.26%

-71.76%

+54.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-19.22%

+16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-15.18%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

17.54%

-16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IEAC.AS и META

Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) составляет 1.87%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что IEAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEAC.ASMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

15.08%

-13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

30.39%

-27.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

38.28%

-34.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

44.40%

-39.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

39.23%

-34.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEAC.AS и META

Дивидендная доходность IEAC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности META в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		1.74%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
META
Meta Platforms, Inc.		0.33%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEAC.AS and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEAC.AS и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор