PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEAC.AS с KORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEAC.AS с KORP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEAC.AS (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF) and KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IEAC.AS is passively managed, while KORP is actively managed. Over the past 5 years, IEAC.AS returned 0.07%/yr vs 2.81%/yr for KORP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IEAC.AS charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for KORP.

Доходность

Сравнение доходности IEAC.AS и KORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEAC.AS торгуется в EUR, в то время как KORP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KORP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEAC.AS показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у KORP с доходностью 2.34%.

IEAC.AS

1 день
0.10%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.23%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.02%

KORP

1 день
0.35%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.55%
1 год
5.02%
3 года*
3.12%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEAC.AS и KORP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		0.58%3.05%4.40%7.74%-13.63%-1.02%2.55%6.29%-1.36%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		2.34%-4.69%10.67%4.18%-4.47%6.89%-1.83%12.57%5.65%

Correlation

The correlation between IEAC.AS and KORP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.24

The correlation between IEAC.AS and KORP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IEAC.AS:
IEAC.AS с VECA.DEIEAC.AS с LQDIEAC.AS с AYEM.DEIEAC.AS с SEUC.LIEAC.AS с SHYG.LIEAC.AS с SWDA.LIEAC.AS с BNDX
Часто сравнивают с KORP:
KORP с MUSIKORP с FTBDKORP с CPTNXKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с IGLBKORP с FAGIX

Доходность на риск

IEAC.AS vs. KORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEAC.AS
Ранг доходности на риск IEAC.AS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAC.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAC.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAC.AS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAC.AS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAC.AS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEAC.AS c KORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEAC.ASKORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.84

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.24

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.37

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

4.15

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEAC.AS vs. KORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEAC.AS на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORP равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEAC.AS и KORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEAC.ASKORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IEAC.AS и KORP

Максимальная просадка IEAC.AS за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки KORP в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.AS и KORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEAC.ASKORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-12.16%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.69%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-12.16%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-12.16%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.06%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.89%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.21%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IEAC.AS и KORP

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что IEAC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEAC.ASKORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.98%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

4.48%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

6.02%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

7.73%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

7.61%

-3.27%

Сравнение комиссий IEAC.AS и KORP

IEAC.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEAC.AS и KORP

Дивидендная доходность IEAC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности KORP в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		3.33%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		5.12%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEAC.AS and KORP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEAC.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEAC.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.

They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.20% for IEAC.AS and 0.29% for KORP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEAC.AS и KORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор