PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEAC.AS с SHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEAC.AS с SHYG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L).

IEAC.AS и SHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. SHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEAC.AS и SHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEAC.AS и SHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		-0.57%3.05%4.40%7.74%-13.63%-1.02%2.55%6.29%-1.52%2.20%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-3.52%2.08%5.84%11.62%-9.35%2.57%0.81%11.09%-3.82%3.98%
Разные валюты инструментов

IEAC.AS торгуется в EUR, в то время как SHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHYG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEAC.AS показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у SHYG.L с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции IEAC.AS уступали акциям SHYG.L по среднегодовой доходности: 0.98% против 2.55% соответственно.

IEAC.AS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.31%
3 года*
4.30%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.98%

SHYG.L

1 день
1.35%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-1.93%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IEAC.AS:
IEAC.AS с LQDIEAC.AS с VECA.DEIEAC.AS с KORPIEAC.AS с AYEM.DEIEAC.AS с SEUC.LIEAC.AS с SWDA.LIEAC.AS с BNDX
Часто сравнивают с SHYG.L:
SHYG.L с JNKS.LSHYG.L с SYBJ.DESHYG.L с JNKSHYG.L с BSVSHYG.L с VCSHSHYG.L с JNKE.LSHYG.L с HIGH.L

Сравнение комиссий IEAC.AS и SHYG.L

IEAC.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHYG.L в 0.50%.

SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IEAC.AS vs. SHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEAC.AS
Ранг доходности на риск IEAC.AS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAC.AS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAC.AS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAC.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAC.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAC.AS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SHYG.L
Ранг доходности на риск SHYG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEAC.AS c SHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEAC.ASSHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.32

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.36

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.34

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

-1.07

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEAC.AS vs. SHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEAC.AS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SHYG.L равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEAC.AS и SHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEAC.ASSHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.32

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.34

Корреляция

Корреляция между IEAC.AS и SHYG.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEAC.AS и SHYG.L

Дивидендная доходность IEAC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как SHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		3.37%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%2.75%6.24%5.39%3.58%3.13%3.66%3.86%3.65%3.74%3.83%4.55%

Просадки

Сравнение просадок IEAC.AS и SHYG.L

Максимальная просадка IEAC.AS за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SHYG.L в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.AS и SHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEAC.ASSHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-22.96%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-6.43%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-15.33%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.26%

-22.96%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-4.87%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.87%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.85%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IEAC.AS и SHYG.L

Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) составляет 1.50%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (SHYG.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что IEAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEAC.ASSHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.68%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

4.26%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

5.99%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

6.17%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

7.65%

-3.35%