Сравнение IE15.L с XUT3.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while XUT3.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 1.38%/yr for XUT3.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.38% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
XUT3.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам IE15.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 3.58% | -7.40% | 11.01% | 0.98% | 2.38% | 6.82% | -5.54% | 5.90% | 6.20% | -12.05% |
Correlation
The correlation between IE15.L and XUT3.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between IE15.L and XUT3.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
XUT3.L
Сравнение IE15.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.36 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.63 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и XUT3.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки XUT3.L в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -18.69% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.91% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -10.83% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -12.63% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -16.95% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -4.99% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -6.91% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.47% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и XUT3.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.41% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 4.28% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 5.87% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 7.39% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 7.17% | -3.85% |
Сравнение комиссий IE15.L и XUT3.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и XUT3.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XUT3.L в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.83% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and XUT3.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while XUT3.L is Government Bonds. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор