Сравнение IE15.L с HLQD.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and HLQD.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while HLQD.L is a USD Corporate Bond fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, IE15.L returned 0.69%/yr vs 6.06%/yr for HLQD.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for HLQD.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и HLQD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как HLQD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLQD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у HLQD.L с доходностью 4.93%.
IE15.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 0.77%
HLQD.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE15.L и HLQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.12% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.41% |
HLQD.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 4.93% | -7.05% | 15.29% | 7.81% | 6.63% | 8.83% | -7.74% | 13.27% | 1.21% |
Correlation
The correlation between IE15.L and HLQD.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between IE15.L and HLQD.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. HLQD.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
HLQD.L
Сравнение IE15.L c HLQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) (HLQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | HLQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.94 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 5.46 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и HLQD.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки HLQD.L в -20.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и HLQD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | HLQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -20.89% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.41% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -11.31% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -11.31% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.48% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -4.38% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.22% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и HLQD.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) (HLQD.L) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | HLQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.42% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 4.81% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 6.64% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 8.03% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 8.75% | -5.43% |
Сравнение комиссий IE15.L и HLQD.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HLQD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и HLQD.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как HLQD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQD.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and HLQD.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HLQD.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while HLQD.L is USD Corporate Bond. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while HLQD.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.25% for HLQD.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и HLQD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор