Сравнение IE15.L с SDIG.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IE15.L tracks the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR) while SDIG.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.77%/yr vs 2.17%/yr for SDIG.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SDIG.L с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям SDIG.L по среднегодовой доходности: 0.77% против 2.17% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 0.77%
SDIG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам IE15.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.12% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.66% | -6.47% | 11.86% | 2.66% | 1.07% | 6.97% | -4.10% | 8.58% | 5.56% | -10.42% |
Correlation
The correlation between IE15.L and SDIG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between IE15.L and SDIG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
SDIG.L
Сравнение IE15.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.52 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.33 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и SDIG.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки SDIG.L в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -15.68% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.72% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -10.31% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -11.30% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -15.68% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.97% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -4.72% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.30% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.07% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 4.38% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 5.96% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 7.22% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 7.56% | -4.24% |
Сравнение комиссий IE15.L и SDIG.L
И IE15.L, и SDIG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и SDIG.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.00% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and SDIG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L and SDIG.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор