Сравнение IE15.L с CYGB.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IE15.L returned 0.68%/yr vs 5.61%/yr for CYGB.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 6.17%.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
CYGB.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE15.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.13% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.17% | -3.13% | 16.76% | 9.41% | -3.16% | 5.36% |
Correlation
The correlation between IE15.L and CYGB.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
CYGB.L
Сравнение IE15.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.80 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.19 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и CYGB.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -6.31% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.90% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -4.45% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -6.31% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.47% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -1.53% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.86% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и CYGB.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.47% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 3.54% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 4.96% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 5.89% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.87% | -2.55% |
Сравнение комиссий IE15.L и CYGB.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и CYGB.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and CYGB.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор