Сравнение IE15.L с JMBA.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while JMBA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IE15.L returned 0.68%/yr vs 1.96%/yr for JMBA.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for JMBA.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и JMBA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как JMBA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMBA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у JMBA.L с доходностью 4.36%.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
JMBA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE15.L и JMBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 0.13% |
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 4.36% | -0.18% | 8.75% | 6.23% | -10.93% | 4.85% | -3.32% | 2.10% |
Correlation
The correlation between IE15.L and JMBA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between IE15.L and JMBA.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. JMBA.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
JMBA.L
Сравнение IE15.L c JMBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | JMBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.15 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 10.61 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и JMBA.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки JMBA.L в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и JMBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | JMBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -25.70% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.41% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -12.96% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -14.22% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.21% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -8.94% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.01% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и JMBA.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | JMBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.15% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 5.33% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 6.86% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 9.11% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 11.02% | -7.70% |
Сравнение комиссий IE15.L и JMBA.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JMBA.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и JMBA.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and JMBA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while JMBA.L is Emerging Markets Bonds. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.39% for JMBA.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и JMBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор