PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с VGCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с VGCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.74%/yr vs 2.25%/yr for VGCAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for VGCAX.

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и VGCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как VGCAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGCAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у VGCAX с доходностью 2.58%.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.93%
1 год
24.04%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.74%
10 лет*
12.73%

VGCAX

1 день
0.15%
1 месяц
1.49%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.98%
1 год
5.26%
3 года*
3.70%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и VGCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		11.37%6.73%26.59%19.63%-12.79%31.07%6.32%30.03%-7.39%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		2.58%-5.43%10.85%5.95%-8.07%6.79%1.67%15.60%-0.22%

Correlation

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VGCAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.13

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VGCAX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS
Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLX

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. VGCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c VGCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IE00BFPM9N11.EUFUNDVGCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.80

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.18

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.21

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

3.62

+11.05

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. VGCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VGCAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и VGCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VGCAX

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки VGCAX в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VGCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDVGCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-11.32%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-3.82%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-11.32%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-11.32%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.99%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.00%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.28%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и VGCAX

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDVGCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

0.94%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

4.21%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

5.81%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

7.91%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

7.64%

+7.48%

Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и VGCAX

IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VGCAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и VGCAX

IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.95%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IE00BFPM9N11.EUFUND and VGCAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и VGCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор