Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с VEURX
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) and VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) are both mutual funds - IE00BFPM9N11.EUFUND is a Global Equities fund managed by Vanguard, while VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 9.53%/yr for VEURX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IE00BFPM9N11.EUFUND charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for VEURX.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и VEURX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как VEURX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEURX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у VEURX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND превзошли акции VEURX по среднегодовой доходности: 12.73% против 9.53% соответственно.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
VEURX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 8.74% | 19.15% | 8.60% | 16.23% | -10.96% | 24.82% | -2.47% | 26.83% | -10.89% | 11.23% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VEURX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and VEURX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. VEURX — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
VEURX
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.71 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 6.89 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VEURX
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки VEURX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и VEURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -57.95% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -10.14% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -14.83% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -21.10% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -36.51% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -11.83% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.51% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и VEURX
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 4.63% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 11.21% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 13.43% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.29% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.39% | -1.27% |
Сравнение комиссий IE00BFPM9N11.EUFUND и VEURX
IE00BFPM9N11.EUFUND берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VEURX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и VEURX
IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.62% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and VEURX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и VEURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор