Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с SPOT
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) is Global Equities fund managed by Vanguard, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.74%/yr vs 15.67%/yr for SPOT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -15.72%.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
SPOT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -18.18%
- 1 год
- -31.30%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | 0.92% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -15.72% | 14.40% | 153.80% | 130.88% | -64.17% | -20.06% | 93.06% | 34.74% | -26.78% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and SPOT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.41 |
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and SPOT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. SPOT — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
SPOT
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.66 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | -1.16 | +15.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и SPOT
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SPOT в -77.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -77.36% | +43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -47.50% | +40.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -47.50% | +27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -73.73% | +53.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -37.18% | +36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -28.64% | +24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 27.04% | -25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и SPOT
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 16.37% | -14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 37.62% | -30.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 45.85% | -35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 47.13% | -33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 47.21% | -32.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и SPOT
Ни IE00BFPM9N11.EUFUND, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and SPOT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор