PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с RIVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с RIVN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) is Global Equities fund managed by Vanguard, while RIVN (Rivian Automotive, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 17.53%/yr vs 0.83%/yr for RIVN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как RIVN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIVN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -13.66%.

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.93%
1 год
24.04%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.74%
10 лет*
12.73%

RIVN

1 день
7.94%
1 месяц
16.45%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-7.67%
1 год
24.70%
3 года*
0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и RIVN

2026 (YTD)20252024202320222021
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		11.37%6.73%26.59%19.63%-12.79%2.16%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-13.66%30.61%-39.57%23.48%-81.12%-1.92%

Correlation

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and RIVN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.44

The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and RIVN shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Rivian Automotive, Inc.

Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS
Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с ENVX

Доходность на риск

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. RIVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IE00BFPM9N11.EUFUNDRIVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.32

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.05

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

0.49

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

0.97

+13.70

IE00BFPM9N11.EUFUND vs. RIVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа RIVN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и RIVN

Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки RIVN в -94.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и RIVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IE00BFPM9N11.EUFUNDRIVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-94.80%

+61.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-42.04%

+35.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-68.54%

+48.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-90.47%

+90.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-85.85%

+81.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

21.49%

-19.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и RIVN

Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IE00BFPM9N11.EUFUNDRIVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

22.12%

-19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

49.39%

-41.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

64.85%

-54.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

76.56%

-62.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

76.56%

-61.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и RIVN

Ни IE00BFPM9N11.EUFUND, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IE00BFPM9N11.EUFUND and RIVN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и RIVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор