Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND с NFLX
IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) is Global Equities fund managed by Vanguard, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IE00BFPM9N11.EUFUND returned 12.73%/yr vs 23.52%/yr for NFLX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE00BFPM9N11.EUFUND и NFLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR, в то время как NFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE00BFPM9N11.EUFUND показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции IE00BFPM9N11.EUFUND уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 12.73% против 23.52% соответственно.
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.73%
NFLX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 23.52%
Сравнение доходности по годам IE00BFPM9N11.EUFUND и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 11.37% | 6.73% | 26.59% | 19.63% | -12.79% | 31.07% | 6.32% | 30.03% | -4.16% | 7.47% |
NFLX Netflix, Inc. | -12.99% | -7.29% | 95.15% | 60.16% | -48.02% | 19.75% | 53.34% | 23.62% | 45.98% | 36.00% |
Correlation
The correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and NFLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between IE00BFPM9N11.EUFUND and NFLX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND vs. NFLX — Ранг доходности на риск
IE00BFPM9N11.EUFUND
NFLX
Сравнение IE00BFPM9N11.EUFUND c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE00BFPM9N11.EUFUND | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.82 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.77 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | -1.37 | +16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и NFLX
Максимальная просадка IE00BFPM9N11.EUFUND за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки NFLX в -80.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE00BFPM9N11.EUFUND и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE00BFPM9N11.EUFUND | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -80.19% | +46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -43.77% | +37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -43.77% | +23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -74.11% | +53.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -74.11% | +40.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -38.90% | +38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -20.29% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 24.65% | -23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE00BFPM9N11.EUFUND и NFLX
Текущая волатильность для Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) составляет 2.24%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что IE00BFPM9N11.EUFUND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE00BFPM9N11.EUFUND | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 6.00% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 24.73% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 33.73% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 42.63% | -28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 41.47% | -26.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE00BFPM9N11.EUFUND и NFLX
Ни IE00BFPM9N11.EUFUND, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IE00BFPM9N11.EUFUND and NFLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IE00BFPM9N11.EUFUND и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор