Сравнение IDYN с TLT
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IDYN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. IDYN is actively managed, while TLT is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.19%.
IDYN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам IDYN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 7.38% | 10.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 1.08% |
Correlation
The correlation between IDYN and TLT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. TLT — Ранг доходности на риск
IDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение IDYN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDYN и TLT
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -48.35% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -40.99% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -13.94% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 9.35% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.78% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.83% | +2.29% |
Сравнение комиссий IDYN и TLT
IDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и TLT
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 1.85% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and TLT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IDYN.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.85% for IDYN.
IDYN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор