Сравнение IDYN с SCHD
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDYN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. IDYN is actively managed, while SCHD is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.
IDYN
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам IDYN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 8.82% | 10.97% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.86% |
Correlation
The correlation between IDYN and SCHD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение IDYN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDYN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDYN и SCHD
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -33.37% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -0.03% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.31% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 10.93% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 14.38% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.72% | +0.68% |
Сравнение комиссий IDYN и SCHD
IDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и SCHD
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 0.38% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and SCHD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for IDYN.
SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.38% for IDYN.
IDYN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор