Сравнение IDYN с RODM
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDYN is actively managed, while RODM is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 9.64%.
IDYN
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам IDYN и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 6.26% | 10.87% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 9.64% | 8.20% |
Correlation
The correlation between IDYN and RODM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. RODM — Ранг доходности на риск
IDYN
RODM
Сравнение IDYN c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYN | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.51 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок IDYN и RODM
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -35.98% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -2.62% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -6.38% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 10.85% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 13.45% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.24% | +1.90% |
Сравнение комиссий IDYN и RODM
IDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и RODM
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RODM в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 0.39% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.84% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and RODM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IDYN.
RODM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.39% for IDYN.
They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.29% for RODM.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор