Сравнение IDYN с IWM
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IDYN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. IDYN is actively managed, while IWM is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 14.62%.
IDYN
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам IDYN и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 6.26% | 10.87% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 14.62% | 12.67% |
Correlation
The correlation between IDYN and IWM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. IWM — Ранг доходности на риск
IDYN
IWM
Сравнение IDYN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.36 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок IDYN и IWM
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -59.05% | +46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -3.55% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -10.76% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 19.54% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 22.58% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 23.06% | -5.92% |
Сравнение комиссий IDYN и IWM
IDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и IWM
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 0.39% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and IWM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IDYN.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.39% for IDYN.
IDYN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор