Сравнение IDYN с IAU
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IDYN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. IDYN is actively managed, while IAU is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%.
IDYN
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам IDYN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 6.26% | 10.87% |
IAU iShares Gold Trust | 0.06% | 26.67% |
Correlation
The correlation between IDYN and IAU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. IAU — Ранг доходности на риск
IDYN
IAU
Сравнение IDYN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок IDYN и IAU
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -45.14% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -20.04% | +13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -15.97% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 26.67% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.01% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.94% | +1.20% |
Сравнение комиссий IDYN и IAU
IDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и IAU
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 0.39% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and IAU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IDYN.
IDYN has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for IAU.
IDYN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор