Сравнение IDYN с FDT
IDYN (iShares International Equity Factor Rotation Active ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDYN is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDYN charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности IDYN и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDYN показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 19.01%.
IDYN
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам IDYN и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 6.26% | 10.87% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 19.01% | 12.28% |
Correlation
The correlation between IDYN and FDT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDYN vs. FDT — Ранг доходности на риск
IDYN
FDT
Сравнение IDYN c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDYN | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.38 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок IDYN и FDT
Максимальная просадка IDYN за все время составила -12.68%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDYN и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDYN | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.68% | -46.10% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.68% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -10.77% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDYN и FDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDYN | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 19.06% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.35% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.58% | -1.44% |
Сравнение комиссий IDYN и FDT
IDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDYN и FDT
Дивидендная доходность IDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FDT в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.99% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 0.39% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDYN and FDT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.39% for IDYN.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IDYN and 0.80% for FDT.
Подберите оптимальное распределение для IDYN и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор