PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vident International Equity Fund (VIDI).

IDVZ и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и VIDI

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VXUSVIDI с VFV.TOVIDI с FNDF

Сравнение комиссий IDVZ и VIDI

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
VIDI
Vident International Equity Fund

Доходность на риск

IDVZ vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.67

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.39

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.73

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

16.32

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.67

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.38

+1.76

Корреляция

Корреляция между IDVZ и VIDI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и VIDI

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и VIDI

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-48.39%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.48%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.20%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-10.51%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.85%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и VIDI

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 5.66%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.06%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.16%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.24%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.83%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.99%

-3.30%