PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVZ с FIDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDVZ (Opal International Dividend Income ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDVZ is actively managed, while FIDI is passively managed. Over the past year, IDVZ returned 22.54% vs 25.24% for FIDI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDVZ charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 8.93%.

IDVZ

1 день
-0.98%
1 месяц
0.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
12.20%
1 год
22.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIDI

1 день
-0.57%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.21%
1 год
25.24%
3 года*
19.10%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVZ и FIDI

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		9.70%33.14%-1.61%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		8.93%39.34%0.21%

Correlation

The correlation between IDVZ and FIDI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between IDVZ and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с LRNZIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с VXUSIDVZ с SCHX
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO

Доходность на риск

IDVZ vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.19

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.96

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.65

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

13.04

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDI равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.19

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.31

+1.71

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и FIDI

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVZFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-46.34%

+35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-6.96%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.24%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-9.79%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.94%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и FIDI

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVZFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.09%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.00%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.60%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.84%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.73%

-4.25%

Сравнение комиссий IDVZ и FIDI

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и FIDI

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FIDI в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.13%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.76%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVZ and FIDI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVZ has higher volatility (3.88%) compared to FIDI (3.09%). In terms of maximum drawdown, IDVZ dropped -10.99% vs FIDI's -46.34%.

On 1-year performance, FIDI leads with 25.24% vs 22.54% for IDVZ. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIDI has performed better with a 25.24% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for IDVZ.

FIDI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.76% for IDVZ.

They also come from different issuers: TrueMark Investments and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for IDVZ and 0.39% for FIDI.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVZ и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор