PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и VYM

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.09%

Correlation

The correlation between IDVY and VYM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.58

Сравнение распределения секторов IDVY и VYM

Секторы
IDVY
VYM

Промышленность

31.7%
12.1%

Финансовые услуги

30.8%
20.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
6.7%

Технологии

10.8%
17.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.1%

Сырьевые материалы

2.9%
3.5%

Энергетика

2.4%
9.8%

Здравоохранение

2.1%
12.2%

Коммунальные услуги

1.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.5%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Промышленность

IDVY
31.7%
VYM
12.1%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
VYM
20.5%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
VYM
6.7%

Технологии

IDVY
10.8%
VYM
17.7%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
VYM
8.1%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
VYM
3.5%

Энергетика

IDVY
2.4%
VYM
9.8%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
VYM
12.2%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
VYM
5.7%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
VYM
3.5%

Недвижимость

IDVY
0.5%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с INCE
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

IDVY vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.51

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IDVY и VYM

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-56.98%

+43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.48%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.19%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и VYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

10.26%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

13.96%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

16.34%

+9.91%

Сравнение комиссий IDVY и VYM

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и VYM

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and VYM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.04% for VYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор