PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и VIG

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		3.52%

Correlation

The correlation between IDVY and VIG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.66

Сравнение распределения секторов IDVY и VIG

Секторы
IDVY
VIG

Промышленность

31.7%
11.8%

Финансовые услуги

30.8%
20.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
4.7%

Технологии

10.8%
26.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
10.1%

Сырьевые материалы

2.9%
3.5%

Энергетика

2.4%
3.5%

Здравоохранение

2.1%
16.5%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
0.5%

Недвижимость

0.5%

-

Промышленность

IDVY
31.7%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
VIG
20.6%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
VIG
4.7%

Технологии

IDVY
10.8%
VIG
26.2%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
VIG
10.1%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
VIG
3.5%

Энергетика

IDVY
2.4%
VIG
3.5%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
VIG
16.5%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
VIG
0.5%

Недвижимость

IDVY
0.5%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с INCE
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

IDVY vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.48

Просадки

Сравнение просадок IDVY и VIG

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-46.81%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.51%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и VIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

10.00%

+16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

14.23%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

16.05%

+10.20%

Сравнение комиссий IDVY и VIG

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и VIG

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and VIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор