PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с SPYD

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SPYD

1 день
0.24%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
13.18%
С начала года
16.50%
1 год
19.06%
3 года*
13.67%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.54%
Всё время*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и SPYD

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.68%

Correlation

The correlation between IDVY and SPYD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.19

Сравнение распределения секторов IDVY и SPYD

Секторы
IDVY
SPYD

Финансовые услуги

32.9%
13.0%

Промышленность

29.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
7.1%

Технологии

9.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
14.6%

Здравоохранение

2.7%
5.3%

Сырьевые материалы

2.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.5%

Энергетика

1.5%
8.8%

Коммунальные услуги

0.9%
11.7%

Недвижимость

0.8%
26.8%

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
SPYD
13.0%

Промышленность

IDVY
29.9%
SPYD
2.5%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
SPYD
7.1%

Технологии

IDVY
9.8%
SPYD
2.6%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
SPYD
14.6%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
SPYD
5.3%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
SPYD
2.6%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
SPYD
4.5%

Энергетика

IDVY
1.5%
SPYD
8.8%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
SPYD
11.7%

Недвижимость

IDVY
0.8%
SPYD
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

IDVY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.82

—

IDVY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и SPYD

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-46.42%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.46%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.11%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и SPYD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

11.93%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

15.96%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

19.77%

+5.08%

Сравнение комиссий IDVY и SPYD

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и SPYD

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPYD в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.12%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and SPYD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

SPYD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор