PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и SPYD

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		0.58%

Correlation

The correlation between IDVY and SPYD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.38

Сравнение распределения секторов IDVY и SPYD

Секторы
IDVY
SPYD

Промышленность

31.7%
2.3%

Финансовые услуги

30.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

13.0%
6.5%

Технологии

10.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
16.3%

Сырьевые материалы

2.9%
3.4%

Энергетика

2.4%
9.2%

Здравоохранение

2.1%
5.2%

Коммунальные услуги

1.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.1%

Недвижимость

0.5%
25.8%

Промышленность

IDVY
31.7%
SPYD
2.3%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
SPYD
12.1%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
SPYD
6.5%

Технологии

IDVY
10.8%
SPYD
2.7%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
SPYD
16.3%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
SPYD
3.4%

Энергетика

IDVY
2.4%
SPYD
9.2%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
SPYD
5.2%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
SPYD
11.4%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
SPYD
5.1%

Недвижимость

IDVY
0.5%
SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с INCE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

IDVY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.47

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IDVY и SPYD

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-46.42%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-6.17%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и SPYD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

11.67%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

16.14%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

19.78%

+6.47%

Сравнение комиссий IDVY и SPYD

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и SPYD

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and SPYD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор