PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVY с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с EFAS

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Dividend funds - IDVY tracks the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
1.76%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

EFAS

1 день
0.25%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
16.93%
С начала года
17.47%
1 год
28.92%
3 года*
24.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
Всё время*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и EFAS

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		3.17%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		8.48%

Correlation

The correlation between IDVY and EFAS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г.

0.42

Сравнение распределения секторов IDVY и EFAS

Секторы
IDVY
EFAS

Финансовые услуги

32.9%
35.3%

Промышленность

29.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

14.3%
1.9%

Технологии

9.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.7%

Здравоохранение

2.7%
0.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
8.9%

Энергетика

1.5%
10.3%

Коммунальные услуги

0.9%
11.8%

Недвижимость

0.8%
15.6%

Финансовые услуги

IDVY
32.9%
EFAS
35.3%

Промышленность

IDVY
29.9%
EFAS
6.6%

Потребительский циклический сектор

IDVY
14.3%
EFAS
1.9%

Технологии

IDVY
9.8%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.1%
EFAS
7.7%

Здравоохранение

IDVY
2.7%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

IDVY
2.5%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

IDVY
1.7%
EFAS
8.9%

Энергетика

IDVY
1.5%
EFAS
10.3%

Коммунальные услуги

IDVY
0.9%
EFAS
11.8%

Недвижимость

IDVY
0.8%
EFAS
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с SCHDIDVY с ALTYIDVY с CIBRIDVY с FDLIDVY с DVYAIDVY с HIGH
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

IDVY vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVYEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.39

—

IDVY vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVY и EFAS

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-44.38%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

0.00%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.01%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

10.93%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

15.51%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

18.25%

+6.60%

Сравнение комиссий IDVY и EFAS

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и EFAS

Дивидендная доходность IDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EFAS в 4.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.64%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and EFAS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

EFAS has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.77% for IDVY.

IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.55% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор