PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с DLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и DLN

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		4.12%

Correlation

The correlation between IDVY and DLN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.66

Сравнение распределения секторов IDVY и DLN

Секторы
IDVY
DLN

Промышленность

31.7%
7.9%

Финансовые услуги

30.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
5.0%

Технологии

10.8%
20.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.3%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Энергетика

2.4%
8.5%

Здравоохранение

2.1%
12.6%

Коммунальные услуги

1.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
7.8%

Недвижимость

0.5%
4.0%

Промышленность

IDVY
31.7%
DLN
7.9%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
DLN
18.0%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
DLN
5.0%

Технологии

IDVY
10.8%
DLN
20.1%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
DLN
9.3%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
DLN
1.0%

Энергетика

IDVY
2.4%
DLN
8.5%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
DLN
12.6%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
DLN
5.9%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
DLN
7.8%

Недвижимость

IDVY
0.5%
DLN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с INCE
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

IDVY vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.53

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IDVY и DLN

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-57.84%

+44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.52%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и DLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

8.89%

+17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

13.27%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

16.15%

+10.10%

Сравнение комиссий IDVY и DLN

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и DLN

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and DLN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Growth Equities. IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.28% for DLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор