PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVY с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVY с DGRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. IDVY is passively managed, while DGRE is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDVY charges 0.60%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности IDVY и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.94%
С начала года
29.96%
6 месяцев
35.37%
1 год
55.03%
3 года*
23.90%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVY и DGRE

2026 (YTD)
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		14.01%

Correlation

The correlation between IDVY and DGRE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.83

Сравнение распределения секторов IDVY и DGRE

Секторы
IDVY
DGRE

Промышленность

31.7%
7.8%

Финансовые услуги

30.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
2.7%

Технологии

10.8%
38.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.9%
4.4%

Энергетика

2.4%
1.1%

Здравоохранение

2.1%
2.6%

Коммунальные услуги

1.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
0.8%

Недвижимость

0.5%
0.3%

Промышленность

IDVY
31.7%
DGRE
7.8%

Финансовые услуги

IDVY
30.8%
DGRE
11.8%

Потребительский циклический сектор

IDVY
13.0%
DGRE
2.7%

Технологии

IDVY
10.8%
DGRE
38.6%

Потребительский защитный сектор

IDVY
3.2%
DGRE
2.3%

Сырьевые материалы

IDVY
2.9%
DGRE
4.4%

Энергетика

IDVY
2.4%
DGRE
1.1%

Здравоохранение

IDVY
2.1%
DGRE
2.6%

Коммунальные услуги

IDVY
1.7%
DGRE
0.9%

Коммуникационные услуги

IDVY
0.9%
DGRE
0.8%

Недвижимость

IDVY
0.5%
DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с RDIVIDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с INCE
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с IHDG

Доходность на риск

IDVY vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVY
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVY c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDVY vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVYDGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IDVY и DGRE

Максимальная просадка IDVY за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVYDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-36.95%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.96%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-12.00%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDVY и DGRE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVYDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

20.11%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

18.12%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

19.64%

+6.61%

Сравнение комиссий IDVY и DGRE

IDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVY и DGRE

IDVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.20%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVY and DGRE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

DGRE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for IDVY.

IDVY is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for IDVY and 0.32% for DGRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVY и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор