PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDVO с MDISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с MDISX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX).

IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. MDISX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDVO или MDISX.

Корреляция

Корреляция между IDVO и MDISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и MDISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDVO:

0.57

MDISX:

-0.14

Коэф-т Сортино

IDVO:

0.88

MDISX:

-0.01

Коэф-т Омега

IDVO:

1.12

MDISX:

1.00

Коэф-т Кальмара

IDVO:

0.67

MDISX:

-0.09

Коэф-т Мартина

IDVO:

3.02

MDISX:

-0.25

Индекс Язвы

IDVO:

3.42%

MDISX:

5.87%

Дневная вол-ть

IDVO:

18.23%

MDISX:

16.35%

Макс. просадка

IDVO:

-15.45%

MDISX:

-42.14%

Текущая просадка

IDVO:

-0.84%

MDISX:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у MDISX с доходностью 7.18%.

IDVO

С начала года

10.56%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

8.20%

1 год

10.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDISX

С начала года

7.18%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-4.34%

1 год

-2.45%

5 лет

8.17%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDVO и MDISX

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDISX в 0.95%.

MDISX
Franklin Mutual Global Discovery Fund
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDVO и MDISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MDISX
Ранг риск-скорректированной доходности MDISX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDISX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDISX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDISX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDISX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDISX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDVO c MDISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MDISX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и MDISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и MDISX

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности MDISX в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.79%6.14%5.71%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDISX
Franklin Mutual Global Discovery Fund		2.15%2.31%1.62%2.08%2.58%2.90%2.23%2.39%2.45%2.20%1.88%8.48%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и MDISX

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки MDISX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и MDISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и MDISX

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) имеют волатильность 4.63% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...