PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с MDISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с MDISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and MDISX (Franklin Mutual Global Discovery Fund) are both funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while MDISX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 3 years, IDVO returned 24.20%/yr vs 14.10%/yr for MDISX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for MDISX.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и MDISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у MDISX с доходностью 0.69%.

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDISX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.60%
1 год
12.24%
3 года*
14.10%
5 лет*
8.87%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и MDISX

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%
MDISX
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0.69%23.75%6.38%20.48%4.76%

Correlation

The correlation between IDVO and MDISX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between IDVO and MDISX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с MDISX:
MDISX с VTIAXMDISX с MGRAXMDISX с GCOWMDISX с SCHBMDISX с FSPSXMDISX с SPYMDISX с VYMI

Доходность на риск

IDVO vs. MDISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MDISX
Ранг доходности на риск MDISX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDISX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDISX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDISX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDISX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDISX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c MDISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOMDISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.05

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.54

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.24

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

3.82

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. MDISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MDISX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и MDISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOMDISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.05

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.81

+0.58

Просадки

Сравнение просадок IDVO и MDISX

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки MDISX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и MDISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOMDISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-40.15%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.09%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-12.93%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.00%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.27%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.27%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и MDISX

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOMDISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.23%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.12%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

11.88%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.68%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.11%

-0.75%

Сравнение комиссий IDVO и MDISX

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDISX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и MDISX

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности MDISX в 10.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDISX
Franklin Mutual Global Discovery Fund		10.48%10.55%12.84%7.12%10.29%8.75%3.50%7.21%7.50%2.97%4.13%7.77%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and MDISX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to MDISX (3.23%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs MDISX's -40.15%.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и MDISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор