PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с FBMPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 32.60%/yr for FBMPX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 6.45%.

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.06%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.09%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и FBMPX

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-11.75%

Correlation

The correlation between IDVO and FBMPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.59

The correlation between IDVO and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и FBMPX

Секторы
IDVO
FBMPX

Финансовые услуги

18.3%

-

Сырьевые материалы

15.7%

-

Энергетика

12.1%

-

Промышленность

9.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
83.1%

Технологии

8.7%
13.1%

Здравоохранение

8.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
2.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
FBMPX

-

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
FBMPX

-

Энергетика

IDVO
12.1%
FBMPX

-

Промышленность

IDVO
9.8%
FBMPX
0.3%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
FBMPX
83.1%

Технологии

IDVO
8.7%
FBMPX
13.1%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
FBMPX
0.7%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
FBMPX

-

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
FBMPX

-

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
FBMPX
2.8%

Недвижимость

IDVO

-

FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

IDVO vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.61

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.26

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.83

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

6.79

+5.81

IDVO vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBMPX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и FBMPX

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-61.77%

+46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-16.90%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-23.20%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-6.18%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-10.62%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.56%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и FBMPX

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.48%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

14.31%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.24%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

23.30%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

21.98%

-5.48%

Сравнение комиссий IDVO и FBMPX

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и FBMPX

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and FBMPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to FBMPX (5.48%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs FBMPX's -61.77%.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор