Сравнение IDVO с COWS

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у COWS с доходностью -0.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа COWS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IDVO и COWS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности COWS в 1.77%

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и COWS.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.