Сравнение IDV с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
IDV и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -11.62% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 34.85% | -19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -1.67%.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и WRND
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.
Доходность на риск
IDV vs. WRND — Ранг доходности на риск
IDV
WRND
Сравнение IDV c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.22 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.79 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.25 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.94 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 7.53 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.22 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IDV и WRND составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и WRND
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и WRND
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -27.16% | -42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.75% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.52% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -6.17% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.29% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и WRND
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.05% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 13.27% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 20.63% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.78% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.78% | -0.82% |