Сравнение IDV с IS0E.DE
IDV (iShares International Select Dividend ETF) and IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.33%/yr vs 14.17%/yr for IS0E.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IDV charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for IS0E.DE.
Доходность
Сравнение доходности IDV и IS0E.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDV торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям IS0E.DE по среднегодовой доходности: 10.33% против 14.17% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 10.33%
IS0E.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 66.84%
- 3 года*
- 41.90%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам IDV и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 10.84% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -1.22% | 159.19% | 11.97% | 9.64% | -9.10% | -10.69% | 24.55% | 41.01% | -8.88% | 7.30% |
Correlation
The correlation between IDV and IS0E.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between IDV and IS0E.DE shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDV vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
IDV
IS0E.DE
Сравнение IDV c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.15 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 5.42 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.26 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IDV и IS0E.DE
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -75.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IS0E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDV | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -75.35% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -28.77% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -28.77% | +16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -45.16% | +15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -51.30% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -24.28% | +20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -40.13% | +24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 11.42% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и IS0E.DE
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.91%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDV | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 13.44% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 34.90% | -24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 49.04% | -36.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 36.08% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 34.40% | -16.46% |
Сравнение комиссий IDV и IS0E.DE
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и IS0E.DE
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.51% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDV and IS0E.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
IDV is categorized as Global Equities, while IS0E.DE is Precious Metals. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.55% for IS0E.DE.
Подберите оптимальное распределение для IDV и IS0E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор