PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDUS.L с SPMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUS.L с SPMV.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDUS.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - IDUS.L tracks the S&P 500 while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDUS.L returned 14.74%/yr vs 9.98%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и SPMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUS.L показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции IDUS.L превзошли акции SPMV.L по среднегодовой доходности: 14.74% против 9.98% соответственно.

IDUS.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.03%
С начала года
9.03%
1 год
19.99%
3 года*
19.41%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.74%

SPMV.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
4.46%
С начала года
4.24%
1 год
10.52%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUS.L и SPMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		9.03%17.36%25.31%26.76%-18.70%29.33%17.62%30.58%-5.49%21.53%
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		4.24%11.55%18.68%9.94%-11.05%24.98%7.41%31.25%-5.35%16.05%

Correlation

The correlation between IDUS.L and SPMV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.88

The correlation between IDUS.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с IUMS.LIDUS.L с IMSU.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с IUUS.L
Часто сравнивают с SPMV.L:
SPMV.L с SPMD.LSPMV.L с CNDX.LSPMV.L с CSP1.LSPMV.L с EIMI.LSPMV.L с FLES.LSPMV.L с G500.LSPMV.L с IGLN.L

Доходность на риск

IDUS.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPMV.L
Ранг доходности на риск SPMV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMV.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMV.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMV.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUS.LSPMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.24

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.86

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.68

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

6.62

+3.25

IDUS.L vs. SPMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SPMV.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и SPMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и SPMV.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и SPMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUS.LSPMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-33.34%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.23%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-12.31%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-18.58%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.34%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.75%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.13%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.59%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и SPMV.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUS.LSPMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.82%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

6.37%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

8.50%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

12.67%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

13.77%

+2.51%

Сравнение комиссий IDUS.L и SPMV.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и SPMV.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		0.87%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
SPMV.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDUS.L and SPMV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.

IDUS.L tracks S&P 500, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Their fees differ too: 0.07% for IDUS.L and 0.20% for SPMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUS.L и SPMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор