PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUS.L с IUSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUS.L с IUSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).

IDUS.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и IUSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и IUSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		-4.07%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-5.51%16.42%
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		7.45%15.77%23.00%-8.57%2.05%18.82%-1.94%26.14%2.86%3.81%
Разные валюты инструментов

IDUS.L торгуется в USD, в то время как IUSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDUS.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IUSU.L с доходностью 7.45%.

IDUS.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.87%

IUSU.L

1 день
0.86%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.45%
6 месяцев
5.44%
1 год
18.59%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с VOOIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с IUMS.LIDUS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IUSU.L:
IUSU.L с XDWU.LIUSU.L с XLUP.LIUSU.L с QDVY.DEIUSU.L с XSHC.LIUSU.L с ISF.LIUSU.L с VWRA.LIUSU.L с SGLN.L

Сравнение комиссий IDUS.L и IUSU.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

IDUS.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUS.LIUSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.84

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

4.40

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUS.L vs. IUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSU.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и IUSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUS.LIUSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и IUSU.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и IUSU.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		0.98%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и IUSU.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки IUSU.L в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и IUSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUS.LIUSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-29.89%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.51%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-29.89%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-2.46%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-8.87%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.21%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и IUSU.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеют волатильность 4.80% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUS.LIUSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.83%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.35%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.97%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.10%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.64%

-2.36%