PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUS.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUS.L с IISU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L).

IDUS.L и IISU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDUS.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUS.L и IISU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		-4.07%17.36%25.31%26.75%-18.68%29.32%17.63%30.58%-5.51%16.42%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		5.11%19.63%17.30%17.33%-5.28%21.09%9.50%29.46%-14.33%16.71%
Разные валюты инструментов

IDUS.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDUS.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 5.11%.

IDUS.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.87%

IISU.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.11%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.84%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IDUS.L:
IDUS.L с CSPX.ASIDUS.L с CSPX.LIDUS.L с VUSD.LIDUS.L с VOOIDUS.L с SPYL.LIDUS.L с IUMS.LIDUS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с QQQIISU.L с spyg

Сравнение комиссий IDUS.L и IISU.L

IDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IISU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

IDUS.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUS.L
Ранг доходности на риск IDUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUS.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUS.LIISU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.00

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.84

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

12.31

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUS.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUS.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISU.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUS.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUS.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между IDUS.L и IISU.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUS.L и IISU.L

Дивидендная доходность IDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUS.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing		0.98%0.92%1.02%1.22%1.44%1.03%1.32%1.49%1.74%1.44%1.42%1.55%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUS.L и IISU.L

Максимальная просадка IDUS.L за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUS.L и IISU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUS.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-34.66%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.36%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-21.12%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.39%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.52%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.64%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUS.L и IISU.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Distributing (IDUS.L) составляет 4.80%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что IDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUS.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.82%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.96%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

17.68%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.97%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

19.62%

-3.34%