PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDUP.L с GLRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUP.L с GLRA.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) are both REIT funds - IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD) while GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDUP.L returned 3.67%/yr vs 2.00%/yr for GLRA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDUP.L и GLRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUP.L показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у GLRA.L с доходностью 13.73%.

IDUP.L

1 день
2.12%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
14.81%
С начала года
18.50%
1 год
20.99%
3 года*
10.24%
5 лет*
3.67%
10 лет*
4.33%

GLRA.L

1 день
1.49%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
10.87%
С начала года
13.73%
1 год
19.60%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUP.L и GLRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		18.50%2.23%4.73%13.04%-24.29%41.77%-10.91%-2.67%
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		13.73%10.02%-0.73%11.38%-25.32%30.28%-10.67%-1.08%

Correlation

The correlation between IDUP.L and GLRA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between IDUP.L and GLRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

Часто сравнивают с IDUP.L:
IDUP.L с VPN.LIDUP.L с EPRA.LIDUP.L с HPRD.LIDUP.L с XRES.LIDUP.L с CNDX.LIDUP.L с DPYE.LIDUP.L с DTRE.L
Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с AREG.L

Доходность на риск

IDUP.L vs. GLRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUP.L
Ранг доходности на риск IDUP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUP.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUP.L c GLRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUP.LGLRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.46

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.17

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.07

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

7.88

-0.14

IDUP.L vs. GLRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUP.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRA.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUP.L и GLRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUP.L и GLRA.L

Максимальная просадка IDUP.L за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки GLRA.L в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUP.L и GLRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUP.LGLRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.24%

-38.24%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.42%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-18.22%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-34.19%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-14.85%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.48%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUP.L и GLRA.L

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IDUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUP.LGLRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.19%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.48%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.33%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

17.02%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.18%

-0.82%

Сравнение комиссий IDUP.L и GLRA.L

И IDUP.L, и GLRA.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUP.L и GLRA.L

Дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.84%3.20%3.09%3.13%3.84%2.13%3.22%3.10%4.60%3.17%3.55%2.98%

Часто задаваемые вопросы

IDUP.L and GLRA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDUP.L and GLRA.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD), while GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUP.L и GLRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор