PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с EHLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

IDUB и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и EHLS

2026 (YTD)20252024
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%1.98%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 7.41%.

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий IDUB и EHLS

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.27

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.69

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.81

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.21

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHLS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между IDUB и EHLS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и EHLS

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и EHLS

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-18.96%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-9.06%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.53%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-4.71%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и EHLS

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеют волатильность 7.61% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.56%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

15.81%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

19.22%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

20.00%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

20.00%

-5.52%