PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с EHLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, IDUB returned 33.98% vs 23.69% for EHLS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUB charges 0.45%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUB показывает доходность 16.05%, а EHLS немного ниже – 15.59%.

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и EHLS

2026 (YTD)20252024
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%1.98%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%

Correlation

The correlation between IDUB and EHLS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.50

The correlation between IDUB and EHLS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDUB и EHLS

Секторы
IDUB
EHLS

Финансовые услуги

22.5%
15.6%

Промышленность

15.9%
13.5%

Технологии

15.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.5%

Сырьевые материалы

7.9%
8.3%

Здравоохранение

7.7%
9.6%

Энергетика

5.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.0%

Коммунальные услуги

3.3%
7.9%

Недвижимость

2.6%
5.7%

Финансовые услуги

IDUB
22.5%
EHLS
15.6%

Промышленность

IDUB
15.9%
EHLS
13.5%

Технологии

IDUB
15.9%
EHLS
12.4%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.8%
EHLS
4.5%

Сырьевые материалы

IDUB
7.9%
EHLS
8.3%

Здравоохранение

IDUB
7.7%
EHLS
9.6%

Энергетика

IDUB
5.4%
EHLS
13.4%

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.3%
EHLS
4.3%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.7%
EHLS
5.0%

Коммунальные услуги

IDUB
3.3%
EHLS
7.9%

Недвижимость

IDUB
2.6%
EHLS
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH

Доходность на риск

IDUB vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBEHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.27

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.72

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.63

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

7.72

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа EHLS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.27

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IDUB и EHLS

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и EHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-18.96%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-9.06%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.54%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-4.43%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.08%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и EHLS

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеют волатильность 5.23% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.41%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.54%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

18.71%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.76%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

19.76%

-5.12%

Сравнение комиссий IDUB и EHLS

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и EHLS

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and EHLS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to IDUB (5.23%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs EHLS's -18.96%.

On 1-year performance, IDUB leads with 33.98% vs 23.69% for EHLS. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDUB has performed better with a 33.98% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: Aptus and N/A. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 1.58% for EHLS.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и EHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор