PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с SXLU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с SXLU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L).

IDU и SXLU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. SXLU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDU и SXLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDU и SXLU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		7.46%15.70%22.97%-8.14%2.07%18.45%-1.27%25.13%2.96%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SXLU.L с доходностью 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции SXLU.L немного отстают с 9.27%.

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%

SXLU.L

1 день
1.19%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.46%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.77%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с IUSA.DEIDU с FXUIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с SXLU.L:
SXLU.L с XLUSXLU.L с XLUP.LSXLU.L с IUUS.LSXLU.L с VHYL.ASSXLU.L с VUAG.LSXLU.L с IUSU.LSXLU.L с FAS

Сравнение комиссий IDU и SXLU.L

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SXLU.L в 0.15%.

IDU
iShares U.S. Utilities ETF
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IDU vs. SXLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SXLU.L
Ранг доходности на риск SXLU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c SXLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUSXLU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.82

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

4.59

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. SXLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLU.L равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и SXLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUSXLU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между IDU и SXLU.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и SXLU.L

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как SXLU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDU и SXLU.L

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки SXLU.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и SXLU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUSXLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-36.20%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.93%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-26.18%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-36.20%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.11%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-6.23%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.94%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и SXLU.L

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) имеют волатильность 4.77% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUSXLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.94%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.29%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

16.85%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.82%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.96%

+0.72%