Сравнение SXLU.L с IUSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).
SXLU.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXLU.L и IUSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXLU.L и IUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLU.L SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 8.45% | 15.70% | 22.97% | -8.14% | 2.07% | 18.45% | -1.27% | 25.13% | 2.96% | 3.97% |
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 8.54% | 15.77% | 23.00% | -8.57% | 2.05% | 18.82% | -1.94% | 26.14% | 2.86% | 3.81% |
Разные валюты инструментов
SXLU.L торгуется в USD, в то время как IUSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLU.L показывает доходность 8.45%, а IUSU.L немного выше – 8.54%.
SXLU.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 9.31%
IUSU.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXLU.L и IUSU.L
И SXLU.L, и IUSU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXLU.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск
SXLU.L
IUSU.L
Сравнение SXLU.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLU.L | IUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.19 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.96 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLU.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SXLU.L и IUSU.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLU.L и IUSU.L
Ни SXLU.L, ни IUSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXLU.L и IUSU.L
Максимальная просадка SXLU.L за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке IUSU.L в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLU.L и IUSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXLU.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -29.89% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -9.51% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -29.89% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.94% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -8.87% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.11% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLU.L и IUSU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеют волатильность 4.89% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXLU.L | IUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.83% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 10.26% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 16.98% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.09% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.64% | -0.68% |