PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLU.L с FAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXLU.L с FAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).

SXLU.L и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXLU.L и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXLU.L и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		7.46%15.70%22.97%-8.14%2.07%18.45%-1.27%25.13%2.96%10.96%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Доходность по периодам

С начала года, SXLU.L показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%. За последние 10 лет акции SXLU.L уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 9.27% против 18.68% соответственно.

SXLU.L

1 день
1.19%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.46%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.77%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.27%

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SXLU.L:
SXLU.L с XLUSXLU.L с XLUP.LSXLU.L с IUUS.LSXLU.L с IDUSXLU.L с VHYL.ASSXLU.L с VUAG.LSXLU.L с IUSU.L
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL

Сравнение комиссий SXLU.L и FAS

SXLU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SXLU.L vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLU.L
Ранг доходности на риск SXLU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLU.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLU.L c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLU.LFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.31

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.07

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.44

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

-1.21

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLU.L vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLU.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLU.L и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLU.LFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.31

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.19

+0.38

Корреляция

Корреляция между SXLU.L и FAS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLU.L и FAS

SXLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SXLU.L и FAS

Максимальная просадка SXLU.L за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLU.L и FAS.

Загрузка...

Показатели просадок

SXLU.LFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-91.61%

+55.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-40.88%

+30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-66.88%

+40.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-85.99%

+49.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-35.06%

+31.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-31.15%

+24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

15.03%

-11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLU.L и FAS

Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) составляет 4.94%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что SXLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXLU.LFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

14.34%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

34.30%

-24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

57.39%

-40.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

55.67%

-38.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

61.34%

-43.38%