Сравнение IDU с BRLN
IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. IDU is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, IDU returned 13.84%/yr vs 7.50%/yr for BRLN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IDU charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности IDU и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.44%.
IDU
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 8.80%
BRLN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDU и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 3.25% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 7.97% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.44% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
Correlation
The correlation between IDU and BRLN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between IDU and BRLN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDU vs. BRLN — Ранг доходности на риск
IDU
BRLN
Сравнение IDU c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.70 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 10.51 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.77 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.19 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок IDU и BRLN
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDU | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -3.85% | -50.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -2.00% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -3.85% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.12% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -0.31% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 0.51% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и BRLN
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDU | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.80% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 2.24% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 3.06% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 3.73% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 3.73% | +14.99% |
Сравнение комиссий IDU и BRLN
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и BRLN
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности BRLN в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.35% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.23% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Часто задаваемые вопросы
IDU and BRLN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDU has higher volatility (5.11%) compared to BRLN (0.80%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs BRLN's -3.85%.
On 3-year performance, IDU leads with 13.84% vs 7.50% for BRLN. On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDU has performed better with a 13.84% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.23% for IDU.
IDU is categorized as Utilities Equities, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.55% for BRLN.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDU и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор