PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTL.L с VDTY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTL.L с VDTY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDTL.L returned -1.51%/yr vs 0.95%/yr for VDTY.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.

Доходность

Сравнение доходности IDTL.L и VDTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям VDTY.L по среднегодовой доходности: -1.51% против 0.95% соответственно.

IDTL.L

1 день
0.36%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-1.07%
1 год
3.86%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.51%

VDTY.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.47%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTL.L и VDTY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		-1.14%4.67%-7.18%2.22%-30.42%-4.71%17.11%15.67%-1.84%8.97%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.23%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%7.08%0.80%2.32%

Correlation

The correlation between IDTL.L and VDTY.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.92

The correlation between IDTL.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IDTL.L:
IDTL.L с DTLA.LIDTL.L с TLTIDTL.L с IBTLIDTL.L с IS04.DEIDTL.L с IBTA.LIDTL.L с ZROZIDTL.L с GLAD.L
Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с J13U.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с BBRT.LVDTY.L с XUT3.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с PRIT.L

Доходность на риск

IDTL.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTL.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTL.LVDTY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.97

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.49

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.16

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

3.67

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDTL.L vs. VDTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTL.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VDTY.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTL.L и VDTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTL.LVDTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.20

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IDTL.L и VDTY.L

Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и VDTY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTL.LVDTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-18.99%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-2.97%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-5.35%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-16.60%

-26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-18.99%

-29.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-6.76%

-33.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-6.62%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.94%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTL.L и VDTY.L

iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTL.LVDTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.42%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

2.50%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

3.58%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

5.54%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

4.86%

+9.75%

Сравнение комиссий IDTL.L и VDTY.L

IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTL.L и VDTY.L

Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VDTY.L в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		4.36%4.31%4.65%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.25%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IDTL.L and VDTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.

IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.05% for VDTY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и VDTY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор