Сравнение IDTL.L с TIGB.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDTL.L returned -1.56%/yr vs 7.17%/yr for TIGB.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTL.L торгуется в USD, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у TIGB.L с доходностью 1.17%.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
TIGB.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTL.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -26.20% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.17% | 11.96% | 3.19% | 10.42% | -11.15% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and TIGB.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
TIGB.L
Сравнение IDTL.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.66 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.39 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и TIGB.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -21.42% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -4.25% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -8.19% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -1.87% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -3.79% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.98% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и TIGB.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.67% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 4.91% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 6.76% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 9.88% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 9.88% | +4.73% |
Сравнение комиссий IDTL.L и TIGB.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и TIGB.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности TIGB.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and TIGB.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while TIGB.L is Short-Term Bond. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор